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1、組合投資最優(yōu)化問(wèn)題一直是經(jīng)濟(jì)研究的核心問(wèn)題，經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展，投資組合理論日趨完善。由于現(xiàn)實(shí)中組合最優(yōu)化問(wèn)題的解析解一般是無(wú)法求得的，所以通常能做的是求解問(wèn)題的近似解。于是，估計(jì)一個(gè)給定的策略與最優(yōu)策略之間的差異就具有很現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)意義和理論價(jià)值。 如所周知，研究此類差異問(wèn)題常用的方法是對(duì)偶方法。這種方法可以把不完全市場(chǎng)模型下的約束最優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化成完全市場(chǎng)下的無(wú)約束最優(yōu)化問(wèn)題，并得到給定策略與最優(yōu)策略之間差距的上界。 對(duì)
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