已閱讀1頁,還剩54頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、流量三角形中恰當?shù)慕Y構相依性是保險準備金中的一個很重要的問題,大多數(shù)傳統(tǒng)的準備金模型都沒有考慮這個問題,Wuthrich(2013)首次用對數(shù)正態(tài)分布處理了結構相依性,研究了不同的日歷年相依性結構對準備金的估計所產(chǎn)生的影響,但是對數(shù)正態(tài)分布是一個無偏斜、輕尾部的分布,不能刻畫保險準備金領域巨災損失所產(chǎn)生的巨額索賠,而偏Laplace分布具有偏斜、尖峰厚尾等特點,加之密度函數(shù)形式簡潔明了,因此,本篇論文采用多元偏Laplace分布建立日歷
2、年相依性模型,導出了事故年最終累積索賠的預測公式,未決賠款準備金的預測公式及相應的均方誤差預測公式,通過假定不同的日歷年相依性結構,研究了偏Laplace模型下日歷年相依性對準備金及均方誤差預測所產(chǎn)生的影響。由于偏Laplace分布是正態(tài)方差-均值混合分布,含有混合變量,可以方便地使用EM算法估計參數(shù),因此本文模型中的參數(shù)采用EM算法來估計,實證部分將偏Laplace分布估計的未決賠款準備金及相應的均方誤差預測與對數(shù)正態(tài)分布估計的結果進
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于Copula模型的多元未決賠款準備金.pdf
- 未決賠款準備金的分布函數(shù)及其界值研究.pdf
- 未決賠款準備金的計量模型研究.pdf
- 未決賠款準備金隨機模型的比較研究.pdf
- 未決賠款準備金不同評估模型的研究.pdf
- 未決賠款準備金不同評估模型的研究
- 未決賠款準備金的線性回歸評估模型研究.pdf
- 未決賠款準備金評估的Kalman濾波方法研究.pdf
- 非壽險長尾業(yè)務未決賠款準備金評估研究.pdf
- 保險公司未決賠款準備金評估模型探析.pdf
- 非壽險未決賠款準備金穩(wěn)健評估方法研究.pdf
- 未決賠款準備金評估的分層增長曲線模型研究.pdf
- 基于glmm的未決賠款準備金研究及實證分析.pdf
- 基于gpsj1過程下的未決賠款準備金.pdf
- 我國財險公司未決賠款準備金與盈余管理.pdf
- 基于廣義線性混合模型的未決賠款準備金的評估.pdf
- 基于GLM的未決賠款準備金計算方法的研究.pdf
- 基于隨機性模型的未決賠款準備金評估研究.pdf
- 缺失數(shù)據(jù)下的非壽險未決賠款準備金估計研究.pdf
- 隨機模擬在未決賠款準備金中的應用研究.pdf
評論
0/150
提交評論