未決賠款準備金的計量模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、未決賠款準備金是保險公司特別是財險公司的一項重要負債，包括已發(fā)生已報案準備金、已發(fā)生未報案準備金和理賠費用準備金。隨著財險公司風險的增加，財險公司需要保持充足的償付能力，而準確地估計未決賠款準備金是財險公司有足夠償付能力的一項重要保證。 未決賠款準備金的評估模型可以分為兩類，確定性模型、隨機模型。確定性模型側(cè)重描述數(shù)學期望，即只考慮賠付過程的一階矩，忽略了賠付過程的隨機特性；隨機性模型同時考慮了賠付過程的期望和方差，但計算過程復

2、雜，在公司中應(yīng)用的例子還較少。 計量模型屬于隨機模型的一種，又可分為關(guān)聯(lián)比率模型和統(tǒng)計模型。所謂的計量模型是將計量經(jīng)濟學應(yīng)用在準備金的評估過程中的一種方法。關(guān)聯(lián)比率法側(cè)重于求解準備金的發(fā)展因子，確定性鏈提法從理論上說是關(guān)聯(lián)比率法的一個特例；統(tǒng)計模型將計量的方法應(yīng)用事故年、進展年、支付年三個趨勢上。統(tǒng)計模型的假設(shè)相對于擴展比率模型更符合實際數(shù)據(jù)。 本文系統(tǒng)的總結(jié)了未決賠款準備金的計量模型，給出了各種計量模型下參數(shù)、未決賠款

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