回歸和時(shí)間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用.pdf

1、回歸和時(shí)間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文(專業(yè)學(xué)位)學(xué)生姓名：方煜平指導(dǎo)教師：李江濤教授學(xué)位類別：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士重慶大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院二O一六年四月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要未決賠款準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)報(bào)表中舉足輕重的一部分，它的準(zhǔn)確評(píng)估對(duì)于科學(xué)衡量保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況和協(xié)助監(jiān)管有效管控具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)起步較晚，相關(guān)制度和法規(guī)還不夠完善，準(zhǔn)備金的計(jì)提方法較西方發(fā)達(dá)國(guó)家也停留在初步階段。

2、隨著保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，更加合理準(zhǔn)確的準(zhǔn)備金評(píng)估方法急需被引入。到目前為止，各種經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)模型，如對(duì)數(shù)正態(tài)模型、Bayes方法、MCMC方法等不斷被應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估當(dāng)中。同時(shí)應(yīng)用范疇不斷擴(kuò)展的時(shí)間序列方法也被應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估中。本文在總結(jié)上述方法的基礎(chǔ)上，將回歸與時(shí)間序列模型結(jié)合在一起，利用兩者的組合模型來評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金。本文首先研究了未決賠款準(zhǔn)備金的構(gòu)成、現(xiàn)有的評(píng)估方法和評(píng)估的影響因素，然后闡述了回歸與時(shí)間序列組

3、合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用思路。在實(shí)證部分，主要以國(guó)內(nèi)某壽險(xiǎn)公司2010Q1至2015Q3的實(shí)際賠付數(shù)據(jù)為研究樣本。首先采用傳統(tǒng)的鏈梯法估計(jì)2015Q4的賠款額，并與2015Q4的實(shí)際數(shù)作對(duì)比，對(duì)比結(jié)果表明有較大的偏差，影響公司的正確決策。之后將回歸與時(shí)間序列組合模型引入到未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估當(dāng)中，分別考慮三種不同的回歸自變量數(shù)據(jù)情景，借助EVIEWS軟件建模預(yù)測(cè)，并與鏈梯法的結(jié)果進(jìn)行比較。最后得出結(jié)論：組合模型的第二種數(shù)據(jù)情景下