滬深300股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性研究——基于VECM-PT-IS和DCC-MGARCH-t模型的分析.pdf_第1頁(yè)
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1、江西財(cái)經(jīng)大崢J1^NGXJUNIVERSrrYOFFIN^NCE^NDECONOMICS論文題目(中文)學(xué)校代碼密級(jí)中囤分類號(hào)UDC碩士學(xué)位論文MASTERDISSERTATIoN滬深300股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性研究一基于VECMPTIS和DCC—MGARCH。t模型的分析論文題目—Aresearchonlinkagebetw—eentheCSI300stockindex英文作者申請(qǐng)學(xué)位學(xué)科專業(yè)futuresandthespotmar

2、kets——Anemp—iricala—nalysisonVECMPTISandDCCMGARCHtmode鄒火雄碩士導(dǎo)師培養(yǎng)單位鄒朋飛教授金融學(xué)院竺苧蘭研究方向蘭查墊堡蘭竺蘭窒查二O一七年六月lIIllllllLIIIIIIIIIIIIIILtllY3227740目錄1緒論111研究背景與研究意義1111研究背景1112研究意義412文獻(xiàn)綜述5121國(guó)外研究綜述5122國(guó)內(nèi)研究綜述7123文獻(xiàn)評(píng)述813研究思路與論文框架9131研究思

3、路9132論文框架914創(chuàng)新點(diǎn)102股指期貨與現(xiàn)貨的相關(guān)理論1121股指期貨發(fā)展歷程11211股指期貨的發(fā)展歷程11212我國(guó)股指期貨的發(fā)展歷程1322股指期貨與現(xiàn)貨間價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能15221股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的概念辨析1522。2股指期貨與現(xiàn)貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的機(jī)制15223股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的優(yōu)勢(shì)1623股指期貨與現(xiàn)貨間的波動(dòng)溢出效應(yīng)17231金融資產(chǎn)的波動(dòng)性及其主要特性17232波動(dòng)溢出效應(yīng)的解析19233波動(dòng)溢出效應(yīng)的機(jī)理分析19

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