已閱讀1頁，還剩52頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、本文主要是在中國引入滬深300股指期貨交易3年多以來的背景下，對滬深300股指期貨市場本身的有效性進行研究。資本市場的有效性可以有效的衡量出資金是否能夠得到合理的利用和配置，對滬深300股指期貨市場本身有效性的研究是對我國自從引入股指期貨交易以來的一個客觀性總結(jié)，對投資者的投資方式和策略都有很大的指導作用，也同時為我國的監(jiān)管部門能否合理的運用監(jiān)管措施完善市場有效性提供了一個參考。本文主要是運用R軟件，采取計量研究的方式，對滬深300股指
2、期貨市場的有效性采取了相應的統(tǒng)計檢驗。
本文實證部分對滬深300股指期貨符合弱有效性選取了三個不同周期的樣本，進行了自相關檢驗、游程檢驗、DF檢驗和方差比檢驗，得出結(jié)論:股指期貨市場符合隨機游走模型，它是弱有效的。本文創(chuàng)新之處在于，還選取周期為1分鐘的股指現(xiàn)貨數(shù)據(jù)，通過與滬深300股指期貨進行相關性分析、VAR建模和格蘭杰因果檢驗等方法，從實證角度證明兩者存在顯著的相關性，并且股指期貨對股指現(xiàn)貨具有顯著的預測作用，說明股指期貨
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 滬深300股指期貨套期保值有效性的實證研究.pdf
- 滬深300股指期貨市場特征與功能的實證研究.pdf
- 中國股指期貨市場波動性特征研究——以滬深300股指期貨為例.pdf
- 滬深300股指期貨動態(tài)套期保值比率和有效性研究
- 不同框架下跨期套利策略的研究——基于滬深300股指期貨市場.pdf
- 基于MEM模型的中國滬深300股指期貨風險研究.pdf
- 滬深300股指期貨市場和現(xiàn)貨市場信息傳播實證研究.pdf
- 基于VWAP模型的滬深300股指期貨算法交易研究.pdf
- 滬深300股指期貨對現(xiàn)貨市場滬深300指數(shù)影響的實證研究.pdf
- 期貨市場高頻數(shù)據(jù)的長記憶性研究——以滬深300股指期貨為例.pdf
- 滬深300股指期貨套利的實證研究.pdf
- 股指期貨對股票現(xiàn)貨市場的影響——基于中國滬深300股指期貨的實證研究.pdf
- 滬深300股指期貨的統(tǒng)計套利研究.pdf
- 滬深300股指期貨合約設計研究.pdf
- 滬深300股指期貨套利交易研究.pdf
- 基于VaR的滬深300股指期貨風險度量.pdf
- 滬深300股指期貨跨期套利研究.pdf
- 滬深300股指期貨套利策略研究.pdf
- 滬深300股指期貨對現(xiàn)貨市場波動的影響.pdf
- 滬深300股指期貨與現(xiàn)貨市場的聯(lián)動效應研究.pdf
評論
0/150
提交評論