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支付紅利的跳—擴(kuò)散過程的股票期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、期權(quán)作為最重要的金融衍生工具之一,在防范和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)中起著巨大作用。如何通過合理的數(shù)學(xué)模型來確定期權(quán)的價(jià)格是期權(quán)研究中的關(guān)鍵問題之一。為了與金融市場(chǎng)實(shí)際情況更好地吻合,滿足投資者的需求,本論文在考慮到期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)有紅利支付的情況下進(jìn)行期權(quán)定價(jià)問題的研究,運(yùn)用鞅論、隨機(jī)分析等數(shù)學(xué)工具建立跳-擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)模型,并應(yīng)用期權(quán)的保險(xiǎn)精算法推導(dǎo)出期權(quán)定價(jià)公式。
   本論文共五章。第一章是緒論,綜述了期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展以及

2、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀和本論文的主要研究?jī)?nèi)容;第二章是預(yù)備知識(shí),簡(jiǎn)述了期權(quán)、隨機(jī)過程的相關(guān)知識(shí)以及歐式期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)方法;第三章研究了股票定期支付紅利、隨機(jī)支付紅利的情形,分別給出了股票價(jià)格服從跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)的定價(jià)模型,并推導(dǎo)出定價(jià)公式;第四章探討了在連續(xù)支付紅利情形下的不對(duì)稱跳-擴(kuò)散歐式期權(quán)定價(jià)模型、執(zhí)行價(jià)格為隨機(jī)變量的跳-擴(kuò)散歐式期權(quán)定價(jià)模型以及分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的跳-擴(kuò)散期權(quán)定價(jià)模型,最終得出相應(yīng)的期權(quán)價(jià)值;
   第

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