我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量與防范研究.pdf

1、我國(guó)銀行業(yè)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的環(huán)境中，在這一背景下，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在當(dāng)前，各商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)不僅是服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，更是品牌價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)。銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要一環(huán)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理近年來(lái)備受關(guān)注。銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)成為關(guān)乎銀行生存發(fā)展的重中之重，而對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化是對(duì)其進(jìn)行有效管理的主要手段。本文在國(guó)內(nèi)外聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量研究的基礎(chǔ)上，從內(nèi)部原因和外部原因兩個(gè)角度分析了我

2、國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因，并提出了一種通過(guò)銀行股票累積非正常收益率度量商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的方法，從而將銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化，為我國(guó)商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一個(gè)新的思路。
　　本文首先從內(nèi)部原因和外部原因兩個(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行了分析，為進(jìn)一步研究聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量提供了理論依據(jù)。然后，本文基于事件研究法提出了一種通過(guò)銀行股票累積非正常收益率度量商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的理論模型，并進(jìn)行了實(shí)證分析。在實(shí)證分析中，選取我國(guó)16

3、家上市銀行從2008至2014年（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、平安銀行以各自上市之日為準(zhǔn)）的共137件聲譽(yù)事件（直接損失在千萬(wàn)元以上或造成嚴(yán)重負(fù)面評(píng)價(jià)）作為樣本，考察了不同類型的聲譽(yù)事件對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)不同類型的聲譽(yù)事件的發(fā)生頻率、造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失大小的差異性。通過(guò)對(duì)16家上市銀行進(jìn)行國(guó)有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其它商業(yè)銀行三種類型的劃分，發(fā)現(xiàn)這三類銀行所遭受的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的差異性。研究發(fā)現(xiàn)，在我國(guó)16家上市銀行中，5家國(guó)有商業(yè)銀