我國商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量與防范研究.pdf

1、我國銀行業(yè)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的環(huán)境中，在這一背景下，銀行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。在當(dāng)前，各商業(yè)銀行的競爭不僅是服務(wù)質(zhì)量的競爭，更是品牌價(jià)值的競爭。銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心競爭力之一。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要一環(huán)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理近年來備受關(guān)注。銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)成為關(guān)乎銀行生存發(fā)展的重中之重，而對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化是對其進(jìn)行有效管理的主要手段。本文在國內(nèi)外聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量研究的基礎(chǔ)上，從內(nèi)部原因和外部原因兩個(gè)角度分析了我

2、國商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因，并提出了一種通過銀行股票累積非正常收益率度量商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的方法，從而將銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化，為我國商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一個(gè)新的思路。
　　本文首先從內(nèi)部原因和外部原因兩個(gè)方面對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行了分析，為進(jìn)一步研究聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量提供了理論依據(jù)。然后，本文基于事件研究法提出了一種通過銀行股票累積非正常收益率度量商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的理論模型，并進(jìn)行了實(shí)證分析。在實(shí)證分析中，選取我國16

3、家上市銀行從2008至2014年（中國農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、平安銀行以各自上市之日為準(zhǔn)）的共137件聲譽(yù)事件（直接損失在千萬元以上或造成嚴(yán)重負(fù)面評價(jià)）作為樣本，考察了不同類型的聲譽(yù)事件對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)不同類型的聲譽(yù)事件的發(fā)生頻率、造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失大小的差異性。通過對16家上市銀行進(jìn)行國有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其它商業(yè)銀行三種類型的劃分，發(fā)現(xiàn)這三類銀行所遭受的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的差異性。研究發(fā)現(xiàn)，在我國16家上市銀行中，5家國有商業(yè)銀