基于分數(shù)-跳過程的巨災債券定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、最近幾十年來，每年幾乎都有巨災的發(fā)生，并且發(fā)生的頻率以及造成的損害程度都有大幅度的上升。面對損失程度和頻率的大幅遞增，保險公司的承保能力和政府財政救濟能力的限制，使得我們不得不分散轉(zhuǎn)移來自保險市場上的風險，所以人們把目光轉(zhuǎn)移到了資本市場，進行保險證券化研究。
　　 對于我國來說，自然災害種類繁多并且發(fā)生頻率較大、損失慘重：76 唐山地震、98 長江洪水、08 湖南郴州冰雪災害、08 四川汶川地震、09-10 西南災害、10 青海

2、玉樹地震等等。我國保險體系并不發(fā)達，大部分救災都依賴于政府財政救濟，這不利于財政的平穩(wěn)，所以進行巨災風險證券化研究就迫在眉睫。
　　 本文的主要研究內(nèi)容是對巨災債券進行設計和定價。論文結(jié)構(gòu)為：簡要的了解全球以及我國的巨災風險情況，提出巨災證券化的必要性，以及最近這些年國內(nèi)外學者對巨災證券定價的研究情況介紹；給出在本文當中用到的數(shù)學隨機過程方面的知識以及金融基礎知識，比如常用的利率模型；簡單介紹巨災債券的運作機制，讓讀者有一個大致

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