隨機動態(tài)定價收益和清貨模型分析.pdf

1、面對競爭性越來越激烈的市場,動態(tài)定價理論越來越得到廣泛地運用。在許多行業(yè)中,管理者都面臨著在有限的銷售時間內(nèi)銷售季節(jié)性商品的問題,他們不斷動態(tài)調(diào)整定價使其獲得的收益最大化。而隨著收益管理應(yīng)用范圍的不斷擴大,收益管理動態(tài)定價理論已經(jīng)不僅僅適用于有庫存約束的易逝品的銷售問題。
　　本文試圖將有庫存約束的收益管理擴展到有最低銷售量且提供補貨的易逝商品的應(yīng)用中去,采用隨機動態(tài)規(guī)劃方法理論探討了如何刻畫模型不確定性的收益與清貨模型,對有最低

2、銷售量約束的商品進行動態(tài)定價收益和清貨問題進行分析,給出最優(yōu)的決策結(jié)論,幫助決策者在不確定的市場環(huán)境中制定合理的價格策略。在滿足銷售量時,以提高期望收益為目的;在不滿足銷售量時,以清貨達到銷售任務(wù)為目的。這為決策者面對快速變化的市場環(huán)境提供效益管理和風(fēng)險規(guī)避有一定的輔助作用。本文首先研究了兩階段的有庫存約束的報童定價模型,再擴展到有最低銷售量約束的多周期的每周期單個消費者和多周期的每周期多個消費者的定價收益與清貨模型,并利用隨機動態(tài)規(guī)劃