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文檔簡介
1、利率作為金融學(xué)重要指標(biāo)之一，其數(shù)學(xué)模型自然成為金融數(shù)學(xué)的重點(diǎn)研究對象。隨著各國銀行間同業(yè)拆借利率的出現(xiàn)，尤其2007年誕生在我國的上海銀行間同業(yè)拆借利率，極大地推動了利率衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展，并為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)提供了對沖工具。在這種情形下，本文首先簡要介紹多種利率模型，進(jìn)而較系統(tǒng)地介紹了倫敦銀行間同業(yè)拆借利率市場模型(LFM)和相關(guān)參數(shù)確定方法，即本文第一、二章，為前人所做工作的總結(jié)。 本文第三章，主要研究了當(dāng)前國內(nèi)市場發(fā)行的兩種遠(yuǎn)
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