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文檔簡介
1、隨著BASEL ∏資本協(xié)議的出臺，銀行的風險管理更是提高到了一個新的水平，不僅考慮到了傳統(tǒng)的信用風險、市場風險，更是把操作風險納入定量規(guī)范要求的范圍之內(nèi)，而國內(nèi)銀行業(yè)風險管理還剛剛起步，國內(nèi)銀行風險管理與國際接軌勢在必行，這樣，針對國內(nèi)上市公司的信用風險的分析將會有非常重要的意義。
本文的核心內(nèi)容是計算一批信貸資產(chǎn)為抵抗信用風險而需要的風險資本金的數(shù)量，這里信貸資產(chǎn)的債務人是國內(nèi)的14 家上市公司，通過模擬資產(chǎn)的運行，然后
2、設計好違約點，計算出預期的違約概率、違約之后的損失率，最后通過計算資產(chǎn)的相關性，通過一定的轉化得到違約的相關性，從而得到信貸組合為抵抗信用風險需要的風險資本，最后的結果也比較符合實際情況，雖然模型本身與模型的計算過程帶有一定的理想成分，但總的來說，模型的結果還是具有一定的實際價值。
本文的實證結果表明，擬合分布以及尾部擬合區(qū)間的選擇對資本乘數(shù)都有一定程度的影響，但影響并不是非常顯著，實證的結果比較結合實際，只是稍微偏大，這
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