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1、系統(tǒng)重要性銀行是指其破產(chǎn)和倒閉會(huì)對(duì)整個(gè)國(guó)家甚至全球的金融穩(wěn)定造成巨大沖擊和影響的銀行。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化或遭受外來沖擊時(shí),系統(tǒng)重要性銀行的破產(chǎn)倒閉可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,進(jìn)而引發(fā)整個(gè)銀行體系的危機(jī),因此如何科學(xué)合理地識(shí)別系統(tǒng)重要性銀行并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管這一問題值得我們深究。本文從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),在借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上,對(duì)我國(guó)銀行的資產(chǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)和系統(tǒng)外資產(chǎn)分類,并引入合作博弈論中的夏普利非對(duì)稱權(quán)力指數(shù)來度量單家銀行對(duì)
2、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度,進(jìn)而識(shí)別我國(guó)的系統(tǒng)重要性銀行。由于風(fēng)險(xiǎn)閥值的不同會(huì)影響銀行的權(quán)力指數(shù),因此本文分析了選取不同的風(fēng)險(xiǎn)臨界閥值對(duì)各家銀行權(quán)力指數(shù)的影響,除此之外,銀行規(guī)模、杠桿倍數(shù)和關(guān)聯(lián)資產(chǎn)比也是影響我國(guó)銀行權(quán)力指數(shù)的三大主要因素。通過夏普利非對(duì)稱權(quán)力指數(shù)的計(jì)算,對(duì)我國(guó)16家上市銀行進(jìn)行了系統(tǒng)重要性程度的梯度劃分。結(jié)果表明中、農(nóng)、工、建、交及招商、中信為系統(tǒng)重要性銀行的第一梯度,大部分股份制銀行在第二梯度,興業(yè)銀行和民生銀行在第三梯度
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