2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著證券投資基金在中國的繁榮發(fā)展,基金業(yè)績評價的重要性也日益凸顯出來。一個全面、系統(tǒng)的基金業(yè)績評價體系不僅能為基金投資者提供信息參考,也便于監(jiān)管部門實時監(jiān)控基金市場運行狀況,從而促進中國基金業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。
  國內和國外已經(jīng)有很多學者致力于這方面的研究,很多優(yōu)良的業(yè)績評價方法也不斷涌現(xiàn),尤其是數(shù)據(jù)包絡分析方法的引入很好地化解了傳統(tǒng)業(yè)績評價方法的諸多限制。本文用數(shù)據(jù)包絡分析的產(chǎn)出導向CCR模型對2004年1月2日到2008年12

2、月31日期間我國的21支開放式股票型基金進行實證研究。樣本基金都是運行時間超過5年的老基金,研究的評價期較長,跨越了一個完整的牛市和熊市,避免了一些偶然因素的干擾,評價結果更能反映基金運行的長期業(yè)績表現(xiàn)。
  在研究的過程中,用16個投入、產(chǎn)出指標來盡可能全面地反映基金的業(yè)績表現(xiàn)。為了解決指標之間的相似性但又不漏掉每一個指標所包含的信息,文章引入了因子分析方法對16個評價指標降維,用分析得到的收益因子、管理因子和擇時選股因子的標準

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