我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染仿真研究.pdf

1、在我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融體系中，銀行體系至關(guān)重要，不僅是因?yàn)殂y行體系所處的核心位置，更重要的是，銀行體系的健康有效運(yùn)作時(shí)影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。因此，銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染情況不僅影響著銀行業(yè)本身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，對(duì)我國(guó)金融體系的安全也有一定程度的影響。作為銀行業(yè)務(wù)的主要組成部分，銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染成為制約銀行發(fā)展的一大因素。
　　本文首先對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念進(jìn)行了界定，并且總結(jié)了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征；其次對(duì)國(guó)內(nèi)外爆發(fā)的

2、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的典型案例進(jìn)行了分析，在此基礎(chǔ)上對(duì)我國(guó)防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的措施及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了分析與總結(jié)。最后為了分析我國(guó)商業(yè)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染情況，本文以2012年和2013年我國(guó)16家上市銀行為研究對(duì)象，以這些銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，通過(guò)Lingo軟件以及信息熵最優(yōu)化原理，將銀行間同業(yè)拆借的原始數(shù)據(jù)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)頭寸矩陣，并且以此矩陣為基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染進(jìn)行仿真分析，得到了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳