高波動風險下我國期貨市場的羊群效應(yīng)研究.pdf

1、目錄摘；要6Abstract7第一章緒論811選題背景及意義812文獻綜述_8121羊群效應(yīng)的理論研究一9122羊群效應(yīng)的實證研究9123研究評述一一1313研究內(nèi)容及方法’1414本文創(chuàng)新點14第二章羊群效應(yīng)的理論研究1621商品期貨基本信息16—211商品期貨交易品種簡介一16212商品期貨交易者結(jié)構(gòu)19213商品期貨市場運行效率19—22中國期貨市場羊群效應(yīng)產(chǎn)生機制一20221行為金融學的理論前提20222羊群效應(yīng)的定義及其特征2

2、1223羊群行為的本質(zhì)剖析2323本章小結(jié)24第三章計量模型的建立2631基于高波動的研究26311高波動下的研究重點26312極端風險的定義及其識辨方法研究2732羊群行為刻畫指標的構(gòu)建與分析2933本章小結(jié)一30第四章實證研究31—41研究的數(shù)據(jù)選擇31—42CCK模型初探一3643日數(shù)據(jù)下的羊群效應(yīng)檢驗38—431鋁期貨市場38—表格目錄表格120072010年各期貨市場交易情況18表格2金融危機期間大事件一27表格3收益率統(tǒng)計性

3、質(zhì)31表格4各個事件背景下的期貨市場收益率統(tǒng)計指標35表格5OLS方法下期貨市場羊群行為的探究37一表格6機制轉(zhuǎn)換模型下各期貨市場羊群行為驗證結(jié)果38表格72008年9月15日事件中期貨市場羊群行為探究47一表格82008年9月15日事件下羊群行為的探究一47表格92008年12月10日事件中期貨市場羊群行為探究一50表格102008年12月10日事件下羊群行為的探究51一表格112009年4月16日事件中期貨市場羊群行為探究54一表格