我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理模式研究.pdf

1、山西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理模式研究姓名：朱立翔申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：李鎖云20100531我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理模式研究2第二部分對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下我國商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險進(jìn)行了基本分析。主要包括當(dāng)前我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險產(chǎn)生的三大原因，即：中央銀行的宏觀政策、利率市場化、國際經(jīng)濟(jì)形勢的動蕩和金融危機。在此基礎(chǔ)上，分析了當(dāng)前我國商業(yè)銀行在利率風(fēng)險管理過程中存在的主要問題。第三部分是我國商業(yè)銀行利

2、率風(fēng)險的量化和模型分析。提出了利率敏感性缺口模型、久期分析模型及VaR模型三種不同的模型對商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量方法。并在此基礎(chǔ)上，對商業(yè)銀行分別使用三種不同模型進(jìn)行利率風(fēng)險管理時給出了優(yōu)劣評價和適合的條件。第四部分詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行利率風(fēng)險的管理模式。分別提出了基于利率預(yù)測、基于資產(chǎn)負(fù)債管理和基于金融衍生工具三個方面的利率風(fēng)險管理模式。分析了防范利率風(fēng)險要從事前預(yù)測、事中管理方式、以及所用金融工具的三個不同角度結(jié)合起來進(jìn)行。第五部分為