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文檔簡介
1、山西財經大學碩士學位論文我國商業(yè)銀行利率風險管理模式研究姓名:朱立翔申請學位級別:碩士專業(yè):金融學指導教師:李鎖云20100531我國商業(yè)銀行利率風險管理模式研究2第二部分對當前經濟形勢下我國商業(yè)銀行所面臨的利率風險進行了基本分析。主要包括當前我國商業(yè)銀行利率風險產生的三大原因,即:中央銀行的宏觀政策、利率市場化、國際經濟形勢的動蕩和金融危機。在此基礎上,分析了當前我國商業(yè)銀行在利率風險管理過程中存在的主要問題。第三部分是我國商業(yè)銀行利
2、率風險的量化和模型分析。提出了利率敏感性缺口模型、久期分析模型及VaR模型三種不同的模型對商業(yè)銀行利率風險的度量方法。并在此基礎上,對商業(yè)銀行分別使用三種不同模型進行利率風險管理時給出了優(yōu)劣評價和適合的條件。第四部分詳細介紹了商業(yè)銀行利率風險的管理模式。分別提出了基于利率預測、基于資產負債管理和基于金融衍生工具三個方面的利率風險管理模式。分析了防范利率風險要從事前預測、事中管理方式、以及所用金融工具的三個不同角度結合起來進行。第五部分為
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