我國商業(yè)銀行利率風險管理探討與系統(tǒng)設計.pdf

1、一、論文的主要內容論文首先簡要回顧了我國利率改革的進程,指出利率市場化是我國金融體制改革的必然趨勢和目標;同時介紹了信息技術外包理念,探討其在我國商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)建設中的可行性應用.接下來重點介紹和比較了現(xiàn)代商業(yè)銀行利率風險的衡量方法和管理技術,為后面分析風險管理技術在我國商業(yè)銀行的應用作了理論鋪墊.由于VaR(Value at Risk)近年來受到越來越多的重視并得到廣泛的應用,因此在我國銀行業(yè)引入VaR方法來管理利率風險乃至

2、市場風險具有重要的現(xiàn)實意義.文中單獨用了一章的篇幅對VaR進行詳細介紹,給后文的指標體系設計和信息系統(tǒng)設計奠定了模型算法基礎.接著,通過借鑒國外的經(jīng)驗,對我國商業(yè)銀行風險管理提出一些設想和建議.論文最后,在前面的模型和方法基礎上分析、設計并實現(xiàn)了利率風險管理信息系統(tǒng).二、論文的主要貢獻從現(xiàn)階段看,商業(yè)銀行對信用風險的關注超過對利率風險的關注.論文將利率風險管理作為關注對象,具有一定的前瞻性、新穎性.利率市場化改革的推進,使銀行業(yè)的競爭日

3、益激烈,存貸款利差減小.同時,一些優(yōu)質企業(yè)由于資金周轉形成了良性循環(huán),對貸款的需求也相應降低,而其他一些真正需要資金的企業(yè),尤其是高科技中小企業(yè)卻往往難以達到銀行的貸款標準.因此,在這種情況下,開展業(yè)務創(chuàng)新,增加收益來源是各銀行必然的選擇,利率風險管理自然也變得越來越重要.本文從理論到實踐,從定性到定量,從國際通行到具體選擇,從一般運用到案例推敲,較全面地介紹和闡述了現(xiàn)代商業(yè)銀行利率風險的管理理論和方法,構建了現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行利率風險