我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量與控制研究.pdf

1、利率市場化是發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)的必要條件，我國“十二五”規(guī)劃中明確提出繼續(xù)推進(jìn)利率市場化改革。隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快，尤其是存貸款基準(zhǔn)利率市場化的程度的提高，我國商業(yè)銀行將面臨日益嚴(yán)重的利率風(fēng)險。在銀行業(yè)日益開放的市場環(huán)境下，利率風(fēng)險管理水平的高低對提高銀行核心競爭力起到關(guān)鍵性作用。利率風(fēng)險管理涵蓋利率風(fēng)險監(jiān)測、計(jì)量和控制等諸多方面，本文詳細(xì)介紹了西方商業(yè)銀行使用的利率風(fēng)險計(jì)量方法，并通過這些方法的比較，結(jié)合我國現(xiàn)狀，認(rèn)為利率敏感性缺口

2、和持續(xù)期法是目前最適合我國商業(yè)銀行的計(jì)量方法。利率風(fēng)險控制是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)有效利率風(fēng)險管理的關(guān)鍵，利率風(fēng)險控制主要分為表內(nèi)控制和表外控制兩類。結(jié)合我國實(shí)際，由于國內(nèi)金融市場不發(fā)達(dá)，避險工具較少，因此，目前利率風(fēng)險控制應(yīng)主要集中在資產(chǎn)負(fù)債管理，著重在主動性較強(qiáng)的資產(chǎn)管理。
　　 本文采用利率敏感性缺口法對我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險進(jìn)行了實(shí)證分析，表明國有銀行的“短存長貸”傾向更明顯，利率風(fēng)險暴露比股份制銀行大，國有銀行在利率風(fēng)險管理的