商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理及案例分析.pdf

1、2005年7月21日央行宣布人民幣兌美元升值2％并轉(zhuǎn)為參考一籃子貨幣。匯率制度的改革給國內(nèi)金融體系創(chuàng)造了更寬松的發(fā)展環(huán)境,另一方面也給金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險防范能力上提出了更高的要求。匯率風(fēng)險管理對于外幣資產(chǎn)權(quán)重越來越大的金融體系來說顯得更為迫切。建立和完善嚴(yán)格的匯率風(fēng)險管理體系,將更多的注意力集中在風(fēng)險控制上,是我國商業(yè)銀行勢必做出的舉措。在這樣的背景下,探討我國商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險管理問題,從風(fēng)險管理的角度對我國商業(yè)銀行展開一個新的認(rèn)知,對我

2、國商業(yè)銀行進(jìn)一步健康發(fā)展具有一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。論文從匯率及匯率風(fēng)險的一般原理出發(fā),分析了商業(yè)銀行匯率風(fēng)險的形成、分類、如何識別以及匯率風(fēng)險對商業(yè)銀行的影響,接著對商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理研究方法進(jìn)行了簡要回顧和分析。在眾多研究方法中,論文重點(diǎn)分析了VaR(風(fēng)險價值)。VaR(風(fēng)險價值)作為一種風(fēng)險測量的定量分析工具,是近年來被國際金融領(lǐng)域廣泛認(rèn)可并應(yīng)用于各種金融風(fēng)險測量的前沿技術(shù)。并通過對VaR模型的計算原理及方法的分析,詳細(xì)研究了VaR