可轉(zhuǎn)債的期權(quán)理論定價(jià)及收益風(fēng)險(xiǎn)特性實(shí)證分析.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、可轉(zhuǎn)債在國(guó)外已有近160年的發(fā)展歷史，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻是一種較新的金融投資工具。本文對(duì)國(guó)內(nèi)外可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)、可轉(zhuǎn)債的理論定價(jià)、以及可轉(zhuǎn)債的投資策略等做了較為詳盡的介紹。目前對(duì)于可轉(zhuǎn)債的定價(jià)問(wèn)題，在國(guó)際上還是一個(gè)難題，而國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)債的條款較國(guó)外更為復(fù)雜，故對(duì)其定價(jià)的復(fù)雜性加大，本文以較為成熟的二叉樹模型為依據(jù)，通過(guò)參數(shù)的調(diào)整，對(duì)國(guó)內(nèi)的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行定價(jià)，基本上達(dá)到了較為滿意的效果。可轉(zhuǎn)債在理論上兼具債性和股性，應(yīng)該有“熊市風(fēng)險(xiǎn)似債券，牛市收益賽股票”

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