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文檔簡介
1、本文研究個人決策行為的最優(yōu)消費/投資問題.文章首先運用供需平衡關(guān)系給出單周期經(jīng)濟系統(tǒng)的最優(yōu)消費/投資問題解的特點:在無套利的假設(shè)下,最優(yōu)消費/投資問題策略總是存在的;然后,從一個簡單的例子出發(fā),從離散時間和連續(xù)時間兩個方面,運用動態(tài)規(guī)劃原理,討論研究了多周期經(jīng)濟系統(tǒng)的最優(yōu)消費/投資問題,并且運用具體實例進行例證和說明;最后針對多周期連續(xù)時間下該問題的復雜性,提出近似價值函數(shù)的思想,并用該思想對標準默頓問題、風險證券價格服從跳躍-擴散過程
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