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文檔簡(jiǎn)介
1、本文研究個(gè)人決策行為的最優(yōu)消費(fèi)/投資問(wèn)題.文章首先運(yùn)用供需平衡關(guān)系給出單周期經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的最優(yōu)消費(fèi)/投資問(wèn)題解的特點(diǎn):在無(wú)套利的假設(shè)下,最優(yōu)消費(fèi)/投資問(wèn)題策略總是存在的;然后,從一個(gè)簡(jiǎn)單的例子出發(fā),從離散時(shí)間和連續(xù)時(shí)間兩個(gè)方面,運(yùn)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理,討論研究了多周期經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的最優(yōu)消費(fèi)/投資問(wèn)題,并且運(yùn)用具體實(shí)例進(jìn)行例證和說(shuō)明;最后針對(duì)多周期連續(xù)時(shí)間下該問(wèn)題的復(fù)雜性,提出近似價(jià)值函數(shù)的思想,并用該思想對(duì)標(biāo)準(zhǔn)默頓問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)證券價(jià)格服從跳躍-擴(kuò)散過(guò)程
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