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文檔簡介
1、本文討論了在不完備市場定期交易的環(huán)境下,對(duì)企業(yè)直接投資的投資組合最優(yōu)化問題。因?yàn)槭芄ぷ鲿r(shí)間、交易制度等因素影響,在以企業(yè)為投資對(duì)象的投資活動(dòng)中,投資者并不能連續(xù)的更改交易策略,本文討論了在這種條件下,針對(duì)兩家企業(yè)投資的投資組合如何選擇的問題。文章中資金有三種運(yùn)作方式:投資于A公司、投資于B公司、消費(fèi)。資金在A和B兩家公司之間的分配比例稱為投資策略,投資策略與消費(fèi)率共同構(gòu)成投資組合。
文章首先介紹了問題的背景以及理論依據(jù),簡
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