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文檔簡介
1、本文希望通過介紹一種新的金融技術(shù)，為解決中國突出的信用風險問題提供一種新的解決方案。 本文利用復制頭寸的方法建立信用違約互換期初的定價模型，并用數(shù)值模擬的方法檢驗模型中各參數(shù)相互之間的關(guān)系、各參數(shù)對利率的敏感性，以及合約期限長短對參數(shù)的影響；利用首次違約型的信用違約互換定價模型推導出基于多資產(chǎn)的信用違約互換的定價公式。 本文建立其簡化模型，并做參數(shù)的敏感性分析。模擬結(jié)果顯示，使用首次違約型定價方式得到的信用違約互換的總成
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