2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、信用衍生產(chǎn)品的出現(xiàn)提高了銀行資本的收益率,也給銀行如何管理信貸組合提供了方法.信用違約產(chǎn)品中最普遍和最簡單的產(chǎn)品就是信用違約互換.信用違約互換可以有效的降低銀行界存在的信用風險,在國際市場上其發(fā)展極其迅速.隨著金融市場的全面開放,我國商業(yè)銀行受國外同行業(yè)的競爭壓力越來越大,采用信用違約互換產(chǎn)品來處理我國商業(yè)銀行內(nèi)部存在的信用風險是是有必要的,也是可行.
  信用違約互換是,信用違約互換的出售者定期支付給風險投資者一定的費用,以獲得

2、資產(chǎn)違約后的賠償合約.但是對一些信用風險等級較低的資產(chǎn),出售者很難與投資者簽訂違約互換合約,所以他們就打包其他一些風險等級不同的資產(chǎn)一起與投資者簽訂合約,這就構(gòu)成了信用違約組合互換.信用違約組合互換按事先約定如果合約中出現(xiàn)多少個資產(chǎn)違約后便能從投資方獲得損失賠償.為了出售信用違約組合互換合理定價是必不可少的,本文研究的就是信用違約組合互換的定價問題.
  本文定價方法是基于CreditRisk+模型基礎(chǔ)之上的,開始通過引入簡化模型

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