已閱讀1頁,還剩54頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、信用衍生產(chǎn)品的出現(xiàn)提高了銀行資本的收益率,也給銀行如何管理信貸組合提供了方法.信用違約產(chǎn)品中最普遍和最簡單的產(chǎn)品就是信用違約互換.信用違約互換可以有效的降低銀行界存在的信用風險,在國際市場上其發(fā)展極其迅速.隨著金融市場的全面開放,我國商業(yè)銀行受國外同行業(yè)的競爭壓力越來越大,采用信用違約互換產(chǎn)品來處理我國商業(yè)銀行內(nèi)部存在的信用風險是是有必要的,也是可行.
信用違約互換是,信用違約互換的出售者定期支付給風險投資者一定的費用,以獲得
2、資產(chǎn)違約后的賠償合約.但是對一些信用風險等級較低的資產(chǎn),出售者很難與投資者簽訂違約互換合約,所以他們就打包其他一些風險等級不同的資產(chǎn)一起與投資者簽訂合約,這就構(gòu)成了信用違約組合互換.信用違約組合互換按事先約定如果合約中出現(xiàn)多少個資產(chǎn)違約后便能從投資方獲得損失賠償.為了出售信用違約組合互換合理定價是必不可少的,本文研究的就是信用違約組合互換的定價問題.
本文定價方法是基于CreditRisk+模型基礎(chǔ)之上的,開始通過引入簡化模型
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于CreditRisk+修正模型的信用風險度量.pdf
- 違約率可變條件下的CreditRisk+模型研究.pdf
- 信用違約互換的定價模型與實證研究.pdf
- 信用違約互換組合定價方法研究.pdf
- 基于Copula的信用違約互換定價模型應(yīng)用研究.pdf
- 信用違約互換定價研究.pdf
- 基于CreditRisk+修正模型的信用風險度量研究.pdf
- 基于Copula因子模型的信用違約互換定價研究.pdf
- 33235.信用違約互換的定價與模型
- 信用違約互換定價分析.pdf
- 基于數(shù)值方法的信用違約互換定價研究.pdf
- 信用違約互換產(chǎn)品的定價研究.pdf
- 基于CreditRisk+模型的科技型企業(yè)貸款組合研究.pdf
- 隨機利率模型信用違約互換定價研究及其應(yīng)用.pdf
- 隨機利率模型信用違約互換定價研究及其應(yīng)用
- 信用違約互換及其期權(quán)的模型估值定價.pdf
- 基于混合Copula籃式信用違約互換定價研究.pdf
- 基于CreditRisk+模型的石家莊地區(qū)商業(yè)銀行信用風險研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行信用風險管理——基于CreditRisk+模型.pdf
- 違約率可變的CreditRisk+模型在商業(yè)銀行信用風險計量中的應(yīng)用研究.pdf
評論
0/150
提交評論