有交易費(fèi)的比例再保險(xiǎn)和紅利分配最優(yōu)控制.pdf_第1頁(yè)
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1、該文研究了在交易時(shí)收取固定交易費(fèi)和比例交易費(fèi)的金融市場(chǎng)里,保險(xiǎn)公司如何確定其最優(yōu)的再保險(xiǎn)比例和紅利分配策略.應(yīng)用隨機(jī)脈沖控制理論,給出了最優(yōu)控制問(wèn)題對(duì)應(yīng)的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并構(gòu)造出了它的粘性解.利用HJB方程的粘性解,給出了最優(yōu)的再保險(xiǎn)與分紅策略.對(duì)模型的應(yīng)用,我們也給出了經(jīng)濟(jì)學(xué)上的一些解釋,并與已有結(jié)果做了比較.該文分四章.第一章介紹了分紅優(yōu)化問(wèn)題的研究歷史及現(xiàn)狀.在第二章中我們提出了在市場(chǎng)

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