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文檔簡介
1、該文研究了在交易時收取固定交易費和比例交易費的金融市場里,保險公司如何確定其最優(yōu)的再保險比例和紅利分配策略.應(yīng)用隨機(jī)脈沖控制理論,給出了最優(yōu)控制問題對應(yīng)的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并構(gòu)造出了它的粘性解.利用HJB方程的粘性解,給出了最優(yōu)的再保險與分紅策略.對模型的應(yīng)用,我們也給出了經(jīng)濟(jì)學(xué)上的一些解釋,并與已有結(jié)果做了比較.該文分四章.第一章介紹了分紅優(yōu)化問題的研究歷史及現(xiàn)狀.在第二章中我們提出了在市場
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