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1、該文對深圳成分指數(shù)(SZSI)以及上海綜合指數(shù)(SHCI)的穩(wěn)定分布、概率準(zhǔn)則投資組合問題以及機(jī)會約束投資組合問題進(jìn)行了研究,主要內(nèi)容及研究結(jié)果如下:1.介紹了一元穩(wěn)定分布以及多元穩(wěn)定分布與穩(wěn)定隨機(jī)過程的基本理論.2.對SZSI以及SHCI建立了非對稱穩(wěn)定冪-GARCH模型,對其標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定新息進(jìn)行了穩(wěn)定分布擬合、穩(wěn)定性檢驗以及預(yù)測精確性的實(shí)證檢驗.利用預(yù)測的穩(wěn)定隨機(jī)變量,得到了SZSI和SHCI的聯(lián)合穩(wěn)定分布下密度函數(shù)的圖示.3.對于投資
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