期貨與現貨市場波動率溢出效應和VaR風險管理-基于滬深300指數.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文以滬深300股指期貨正式上市為背景?？偨Y了金融數據波動率有關的理論和實證研究,著重回顧了波動率溢出效應的相關研究和VaR風險管理理論,并關注了兩者之間在應用層面上的結合。
　　 研究從交易者行為的角度,構建了股指期貨與現貨行情波動關聯的模型,詳細闡述了采用楚列斯基分解進行時變相關波動率模型分析的理論和VaR風險管理理論。實證研究以滬深300指數為對象,對近四年來期貨與現貨的運行情況進行簡要描述,重點建立了基于滬深300指數的

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