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文檔簡介
1、諾貝爾獎得主馬柯維茨提出的均值方差模型奠定了現(xiàn)代證券投資組合理論的基礎,馬柯維茨資產(chǎn)投資組合模型誕生以來,不斷得到改進和修正。本文正是在投資組合理論的基礎上,利用變分原理對模型進行研究。首先,在假設所有投資者都是”理性投資者”,即他們是風險厭惡的限制條件情況下,將均值.方差模型的優(yōu)化問題,利用構造拉格朗日目標函數(shù)的方法,變?yōu)榍蠼饩€性方程組,并給出的最優(yōu)權重的矩陣表達式,以及資本資產(chǎn)定價模型的一般表達式。其次,我們?nèi)匀焕脴嬙炖窭嗜漳繕?/p>
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