標(biāo)準(zhǔn)差保費原理均方誤差風(fēng)險下的最優(yōu)再保險.pdf

1、本文在標(biāo)準(zhǔn)差保費計算原理下，同時從原保險人與再保險人雙方的角度出發(fā)，研究使得雙方共同風(fēng)險達到最小的再保險策略.在實務(wù)中，再保險公司往往會要求自己承擔(dān)的風(fēng)險不能太大，而保險公司則要求其花費的保費不能太多，本文采用給再保險公司的風(fēng)險和原保險公司的保費分別加上相應(yīng)的上界(即不等式約束條件)來實現(xiàn).本文對于原保險公司的風(fēng)險，采用了均方誤差風(fēng)險度量；對于再保險公司的風(fēng)險，采用方差風(fēng)險度量，給出在標(biāo)準(zhǔn)差保費計算原理下最優(yōu)再保險函數(shù)的具體形式，然后討

2、論該最優(yōu)再保險函數(shù)存在的充分條件，最后文章還附以實際事例對研究結(jié)果予以說明，本文內(nèi)容具體安排如下： 第一章：簡要介紹了再保險的定義、作用、分類以及與其相關(guān)的保費計算原理知識. 第二章：介紹了本文需要用到的諸如凸函數(shù)、Gateaux導(dǎo)數(shù)等預(yù)備知識，并為本文引理及定理證明過程中需要的條件做了合理的證明. 第三章：這部分是本文的核心，主要討論了標(biāo)準(zhǔn)差保費計算原理下的最優(yōu)再保險策略.本文對于再保險人在一份再保險合同中所承

3、擔(dān)的風(fēng)險，采用了方差泛函度量；對于原保險人在一份再保險合同中所承擔(dān)的風(fēng)險，選用均方誤差風(fēng)險函數(shù)來衡量，在給再保險公司所承擔(dān)的風(fēng)險加了上界的條件下，利用拉格朗日乘子法，得出使得原保險人所承擔(dān)的風(fēng)險達到最小的再保險策略，并且給出該種情況下最優(yōu)再保險函數(shù)存在的充分條件和具體形式，最后提供相應(yīng)的例子對結(jié)論加以說明. 第四章：簡述期望值保費計算原理下的最優(yōu)解的形式，即再保險費用采用期望值保費計算原理，以及少去一個約束條件時再保險問題最優(yōu)解