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1、湖南師范大學碩士學位論文Fattailed分布下的VaR和ES模型及其實證研究姓名:羅付巖申請學位級別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師:唐邵玲20060301數(shù)據(jù),然后選用相應(yīng)的模型是可行的,對傳統(tǒng)的VaR模型加入極值理論后,模型明顯得到改善,解決了在厚尾分布FVaR值對尾部風險低估的問題,這也說明極值理論在風險管理中的重要性:另一‘方面利用基于極值理論下的ES,可以較好的解決VaR模型在非正態(tài)分布下不是一致性風險測度的問題。關(guān)鍵詞
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