隨機游動的性質及其在金融風險中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險理論作為精算數(shù)學中的一個重要課題，已經(jīng)經(jīng)歷了百年的發(fā)展；近年來，不少學者專家都使用隨機游動來研究風險理論.本文將在前人理論的基礎上，繼續(xù)研究隨機游動的一些重要及性質及其在風險理論中的應用. 根據(jù)內容本文分為以下三章：第一章：設{Xk，k≥1}為一列獨立同分布隨機變量，具有共同的支撐在(-∞，+∞)上屬于S(γ)族的分布函數(shù).設τ為一個整值隨機變量，且與{Xk，k≥1}獨立.本文研究了量Sn=∑ni=1Xi，n≥1，Mn=ma

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