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文檔簡介
1、在1994年，E. Pardoux和S.Peng在文章[28]中，第一次對一類倒向重隨機微分方程(簡稱BDSDEs)進行了研究，這類倒向重隨機微分方程包含兩個不同方向的積分：正向Ito積分和倒向Ito積分.在文章中，他們證明了在一致Lipchitz條件下，BDSDEs解的存在性和唯一性，而更重要的是他們得到了擬線性倒向隨機偏微分方程(簡稱SPDEs)解的概率表示，并將Feynman-Kac公式擴展到線性SPDEs中，這很大地推動了SPD
2、Es相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。此后，很多研究者這開始對BDSDEs這個領(lǐng)域展開研究并得到很多結(jié)果(參見[1,9,20,31,40])。在這篇文章中，我們研究倒向重隨機微分方程的一些基礎(chǔ)問題，主要是關(guān)于重隨機的Girsanov定理、弱解以及和微分對策之間的聯(lián)系。在文章的第三部分，我們主要研究在重隨機條件下，正向積分和倒向積分的Girsanov定理，然后我們在文章的第四部分提出了倒向重隨機微分方程的弱解的概念，并利用已得到的Girsanov定理解決弱
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