一類隨機優(yōu)化問題的交互式算法及應(yīng)用.pdf

1、實際生產(chǎn)和生活中，許多因素具有不確定性，如證券的收益率、消費者對某種商品的需求量及某商品的市場供應(yīng)量等.用不確定性優(yōu)化模型刻畫管理決策中的優(yōu)化問題，并設(shè)計有效的求解方法在目前運籌學(xué)研究中已得到廣泛關(guān)注.
　　 本文從實際問題中提出了一類多目標(biāo)隨機優(yōu)化問題，該問題含有一個隨機線性和隨機二次目標(biāo)函數(shù)，還含有隨機線性約束.首先基于決策者的期望水平將多目標(biāo)優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)優(yōu)化問題，提出了新的方差期望綜合法.利用方差期望綜合法研究了此

2、類優(yōu)化問題的確定性等價類，并設(shè)計了這一問題的基于決策者偏好的交互式算法.經(jīng)數(shù)值實驗表明，所提出的交互式算法能夠在反映決策者滿意度的基礎(chǔ)上求出模型的最優(yōu)解.
　　 其次，在方差期望綜合法的基礎(chǔ)上提出了一類求解這類多目標(biāo)隨機優(yōu)化問題的混合方法，同樣針對問題中涉及的參數(shù)提出了相應(yīng)的交互式算法，數(shù)值實驗表明所設(shè)計的基于三個參數(shù)的交互式算法同樣可以在反映決策者滿意度的基礎(chǔ)上求出模型的最優(yōu)解.
　　 再次，通過兩種比較方法對解決該類

3、多目標(biāo)隨機優(yōu)化問題的三種方法：期望方法，方差期望綜合法和混合方法的優(yōu)劣性進(jìn)行了比較.比較方法一是用數(shù)值模擬的方法產(chǎn)生隨機樣本，通過比較樣本模型最優(yōu)解與分別使用三種方法求解模型所得最優(yōu)解之間的距離來比較三種方法的優(yōu)劣；比較方法二是用三種方法分別求出樣本模型的最優(yōu)解，通過比較最優(yōu)解對模型約束條件的約束違反度，來比較三種方法的優(yōu)劣.經(jīng)數(shù)值實驗表明：混合方法優(yōu)于方差期望綜合法，優(yōu)于期望方法.
　　 最后，分別使用方差期望綜合法和混合方法