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文檔簡介
1、本文旨在建立一個能夠較好吻合市場數(shù)據(jù)且易操作的模型,來給含違約風險的金融產(chǎn)品定價.這里我們需要給兩個量進行建模:無風險(瞬時)利率和風險溢價.前者我們采用TorbenGAndersen[1]建立三因素模型,它包含隨機波動率(stochasticvolatility),均值漂移(meandrift),和一個跳躍項;后者我們采用BerndSchmid[15]建立的兩因素模型,他在風險溢價的漂移項中加入了一個表示公司信用狀況的變量,從而使得該
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