2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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11、益碰生本文應(yīng)用馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移ARCH模型(SWARCH)對股票價格的波動進行了研究。主要研究內(nèi)容如下:1對上證綜指月度收盤指數(shù)分別建立了廣義自回歸條件異方差模型(GARCH)和SWARCH,通過比較發(fā)現(xiàn)SWARCH模型很好地解決了GARCH類模型在預(yù)測上的高持續(xù)性問題,較好地描述了股票的波動行為。2通過典型相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)貨幣供應(yīng)量對股票價格的影響是持久和深遠的,以貨幣供應(yīng)量為外生變量建立了具有外生變量的SWARCH模型,實證研究表明:具

12、有外生變量的SWARCH模型更好地刻畫了股票價格的波動特性,同時在預(yù)測和樣本擬合上都表現(xiàn)出了較好的效果。3實證研究發(fā)現(xiàn):單個SWARCH模型對股票價格趨勢的預(yù)測效果不是非常好。本文采用組合模型的方法來彌補這一缺陷,由于函數(shù)系數(shù)自回歸模型對股票價格趨勢地預(yù)測有較好的效果,所以,本文應(yīng)用指數(shù)加權(quán)滑動平均組合模型(EWMA)的方法將函數(shù)系數(shù)自回歸模型和SWARCH模型進行組合,建立了組合模型。實證研究結(jié)果表明:組合模型與兩個單模型相比,在樣本

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