中國(guó)權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格的實(shí)證分析.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文圍繞“中國(guó)權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格的實(shí)證分析”進(jìn)行了展開。 首先簡(jiǎn)要地介紹了權(quán)證的基本情況；其次，論文對(duì)權(quán)證的定價(jià)模型進(jìn)行了系統(tǒng)介紹，依次介紹了蒙特卡羅方法，二叉樹法理論以及B-S公式。在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用B-S公式進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證分析的結(jié)果表明馬鋼CWB1目前的市場(chǎng)價(jià)格與其理論價(jià)格存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，并且偏離度較低。此結(jié)果同目前中國(guó)權(quán)證市場(chǎng)總體現(xiàn)狀是非常吻合的。另外，結(jié)合認(rèn)購權(quán)證總體平均溢價(jià)率有較大下挫等市場(chǎng)現(xiàn)象，分析認(rèn)為中國(guó)權(quán)證市場(chǎng)

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