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文檔簡(jiǎn)介
1、金融市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，而股票市場(chǎng)作為最活躍的金融市場(chǎng)，股票價(jià)格的波動(dòng)已經(jīng)引起了投資者的廣泛關(guān)注，股票價(jià)格是如何決定的以及哪些因素會(huì)導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)等等，這些難題也越發(fā)成為了學(xué)術(shù)界要研究的重點(diǎn)。
本文在不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的條件下，從資本資產(chǎn)定價(jià)模型的推導(dǎo)過(guò)程入手，結(jié)合前景理論得到了改進(jìn)后的模型，該模型在形式上只有貝塔系數(shù)的表達(dá)式區(qū)別于傳統(tǒng)模型。然后選取滬市A股股票進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果顯示相較于傳統(tǒng)模型中貝塔系數(shù)走勢(shì)的平穩(wěn)，本文模型中貝塔值的
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