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文檔簡介
1、國外的股指期貨已有近30年的歷史,而我國大陸的第一支也是唯一一支股指期貨——滬深300股指期貨是2010年4月16日才發(fā)行的,歷史很短,但一經(jīng)推出就成為研究熱點。目前比較熱門的研究集中在利用股指期貨進行期現(xiàn)套利和跨期套利兩方面。
本文主要研究滬深300股指期貨的跨期套利,選取近期交易的實際數(shù)據(jù)進行建模分析。本文選取滬深300股指期貨日內每五分鐘收盤價這一高頻數(shù)據(jù)作為研究對象,選擇兩種目前領域內最為熱門的兩種模型——持有成本模型
2、和協(xié)整模型建立模型進行實證分析。對模型中涉及的參數(shù)結合目前國內市場的實際情況加以設定,得出了比較好的實驗結果,發(fā)現(xiàn)了一些套利的機會。在協(xié)整模型中還根據(jù)風險因素對套利機會加以過濾,發(fā)現(xiàn)了比較穩(wěn)定的套利機會,對模型有一定的改進和完善。
在持有成本模型方面,根據(jù)國內市場的特點對一些參數(shù)進行了設定,在對數(shù)據(jù)進行跨期套利時得到了比較好的結果,發(fā)現(xiàn)了一些正向和反向的套利機會。在協(xié)整模型方面,除了對兩組期貨合約的價格指數(shù)進行協(xié)整分析,還對均
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