已閱讀1頁，還剩56頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、本文在收集銀行類股票2012年7月2日至2013年7月31日五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合融資融券交易數(shù)據(jù)對銀行股的統(tǒng)計套利情況進(jìn)行了深入研究。首先通過研究期間的交易數(shù)據(jù)及融資融券數(shù)據(jù)探討了統(tǒng)計套利交易的可能性。然后計算銀行類股票間的相關(guān)系數(shù)，初步選定統(tǒng)計套利組合，建立協(xié)整模型。應(yīng)用方差比法確定交易信號，對選定的套利組合進(jìn)行交易分析。根據(jù)統(tǒng)計套利相關(guān)結(jié)果及融券交易情況，應(yīng)用熵值法對各個統(tǒng)計套利組合進(jìn)行綜合評價。最后根據(jù)評價結(jié)果，給予投
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 統(tǒng)計套利策略在我國股票市場的實(shí)證分析.pdf
- 行為統(tǒng)計套利模型在中國股票市場中的應(yīng)用研究.pdf
- 人民幣匯率變動與銀行類股票價格動態(tài)關(guān)系研究.pdf
- 統(tǒng)計套利策略在我國股票市場上的實(shí)證分析.pdf
- 人民幣匯率變動對銀行類股票價格影響的實(shí)證研究.pdf
- 基于統(tǒng)計套利理論的股指期貨跨期套利研究.pdf
- 你是哪類股票投資者？
- 基于協(xié)整分析的股票分時交易量化投資統(tǒng)計套利分析.pdf
- 不同階段油價對航空類股票股價影響分析.pdf
- 基于統(tǒng)計套利的ETF期現(xiàn)套利方法應(yīng)用研究.pdf
- 淺析金融視角下的農(nóng)業(yè)類股票定價的多元化研究
- 股票被動型分級基金的配對套利策略研究.pdf
- 統(tǒng)計套利在股指期貨的實(shí)證研究.pdf
- 滬深ST類股票轉(zhuǎn)型時期的風(fēng)險與績效評估.pdf
- 基于配對交易的統(tǒng)計套利策略研究.pdf
- 基于卡爾曼濾波的統(tǒng)計套利研究.pdf
- 我國股指期貨的統(tǒng)計套利模型研究.pdf
- 我國證券市場上房地產(chǎn)類股票研究.pdf
- 股票被動型分級基金的配對套利策略研究
- 關(guān)于協(xié)整的統(tǒng)計套利
評論
0/150
提交評論