商業(yè)銀行個(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究.pdf

1、我國(guó)自1998年開始進(jìn)行了住房體制的改革。個(gè)人房貸業(yè)務(wù)給金融機(jī)構(gòu)帶來巨大的利息收入，在一定程度上成為了房地產(chǎn)消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱業(yè)務(wù)。在這業(yè)務(wù)發(fā)展的背后也有著相應(yīng)的弊端，其中個(gè)人房貸違約現(xiàn)象是最為主要的一個(gè)問題。個(gè)人房貸違約現(xiàn)象在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家尤為突出，最近幾年我國(guó)商業(yè)銀行也有上升趨勢(shì)。個(gè)人房貸的違約現(xiàn)象引起了國(guó)內(nèi)銀行的高度重視，對(duì)于此問題各方學(xué)者也做出了一些研究。但就國(guó)內(nèi)研究來看，就此問題做出的實(shí)證研究比較少?；谏鲜霰尘?，本文將嘗試去

2、識(shí)別我國(guó)現(xiàn)有房貸違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的主要因素。并為商業(yè)銀行在個(gè)人房貸發(fā)放的過程中，對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)管理形成一套符合實(shí)際的理論和方法提供參考，有助于商業(yè)銀行對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理。
　　我國(guó)對(duì)于個(gè)人房貸的違約問題研究，基本從銀行的立場(chǎng)發(fā)出。通過銀行內(nèi)部的流程研究分析，對(duì)借款人能否做出還款進(jìn)行分析，對(duì)于抵押物如何處置等問題進(jìn)行研究，所涉及的范圍面比較狹隘，并且大多是理論上的分析與研究，具有實(shí)際操作性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型相對(duì)較少。本文通過對(duì)大量國(guó)內(nèi)外

3、文獻(xiàn)的研究，并結(jié)合樣本信貸數(shù)據(jù)的實(shí)際情況，從貸款本身、借款人、區(qū)域和房產(chǎn)本身四個(gè)方面的特征維度選取了年齡、婚姻狀況、工作年限、學(xué)歷、是否當(dāng)?shù)厝?、月還款額、逾期期數(shù)、月還款收入比、貸款價(jià)值比、貸款期限、貸款利率值、還款方式、住房面積和房?jī)r(jià)指數(shù)等18個(gè)變量，采用logistic模型探索和識(shí)別個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素并進(jìn)行了違約風(fēng)險(xiǎn)的分類，最后得出的主要結(jié)論如下:實(shí)證驗(yàn)證了個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的主要影響因素;分析了各變量對(duì)個(gè)人住