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文檔簡介
1、投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量,組合資產(chǎn)合理配置以及多資產(chǎn)金融衍生品定價(jià)等涉及到多個(gè)資產(chǎn)的金融問題建模,最核心的是解決兩個(gè)問題,即邊際資產(chǎn)價(jià)格的準(zhǔn)確刻畫及資產(chǎn)間相依結(jié)構(gòu)的精確捕捉。在金融衍生品日益豐富,各類投資組合日趨復(fù)雜,而正態(tài)線性相關(guān)等傳統(tǒng)模型下的假設(shè)表現(xiàn)出明顯缺陷的背景下,能準(zhǔn)確刻畫邊際資產(chǎn)價(jià)格過程及資產(chǎn)間相依結(jié)構(gòu)的模型有助于更有效地解決金融市場衍生產(chǎn)品定價(jià),組合資產(chǎn)間風(fēng)險(xiǎn)管理以及市場風(fēng)險(xiǎn)溢出等問題。
論文根據(jù)Levy過程的相關(guān)性質(zhì)定
2、理,結(jié)合現(xiàn)實(shí)金融市場資產(chǎn)價(jià)格的實(shí)際特征,分析了用Levy過程對資產(chǎn)價(jià)格的動態(tài)過程進(jìn)行建模的優(yōu)勢。主要舉例介紹了無限純跳Levy過程中應(yīng)用較多的variance gamma過程,并給出其蒙特卡洛模擬算法;論文在應(yīng)用較為成熟的分布Copula模型基礎(chǔ)上系統(tǒng)介紹并構(gòu)建了刻畫Levy過程間相依結(jié)構(gòu)的Levy Copula模型,并給出其模擬算法。該模型思想從傳統(tǒng)的分布Copula模型擴(kuò)展而來,其不同點(diǎn)會在文中給出對比說明。
最后,論文基
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