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文檔簡介
1、2004年我國加入了WTO以后,國內(nèi)人民幣匯率改革獲得重大突破,人民幣匯率形成機制朝著以市場供求所決定的市場化匯率形成機制前行。人民幣對美金的匯率彈性逐漸增大,匯率的雙向波動更加明顯,這對于我國企業(yè)而言外匯風(fēng)險呈現(xiàn)放大趨勢。因此,如何提高企業(yè)業(yè)績并降低業(yè)績的波動率,匯率風(fēng)險管理顯得尤為重要。本文從企業(yè)所面臨匯率風(fēng)險出發(fā),引申到使用外匯遠期以及復(fù)雜的金融衍生品外匯期權(quán)來對沖外匯風(fēng)險。為了能更清楚地分析外匯期權(quán)的產(chǎn)品特性以及風(fēng)險構(gòu)成,本文從
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