基于Bayes-Buh1mann方法的操作風險度量研究.pdf

1、近年來,國內外商業(yè)銀行領域因操作風險造成的損失事件發(fā)生頻繁,損失金額巨大,使得操作風險成為銀行業(yè)面臨的主要風險之一。繼2004年巴塞爾新資本協(xié)議將操作風險納入計提資本金框架以后,國際及國內銀行界更加重視操作風險的度量和管理。操作風險的計量是操作風險管理的基礎,只有準確地對操作風險進行計量才有可能實施有效的風險管理。目前,銀行業(yè)對信用風險和市場風險的度量方法和管理研究已經到了相對成熟階段,而對操作風險度量和管理的研究卻剛剛起步。巴塞爾新資

2、本協(xié)議提出基本指標法,標準法,高級計量法三種計算操作風險資本的方法,其中高級計量法主要包括內部度量法、損失分布法、極值理論法、記分卡法等。但是由于我國商業(yè)銀行操作風險損失數據積累不足,造成在應用這些高級計量法時可能造成經濟資本配置的偏差,進而導致防范和控制風險的能力降低。針對這些問題,本文引入了貝葉斯估計與信度理論,以期為操作風險度量的改進提供方法。
　　 現階段,常用的操作風險度量模型是損失分布法,但是這種方法對損失數據的要求

3、較高,特別是在損失頻率和損失強度分布中參數的確定方面。本文要解決的就是在損失數據不足的情況下,能夠對操作風險總損失進行估計,進一步使銀行能夠合理地配置操作風險資本金。本文以四大國有銀行整體作為研究對象,以搜集到的1994-2009年操作風險損失數據作為樣本,對國有銀行內部欺詐損失事件的總損失做實證分析。本文通過兩方面來解決操作風險度量中數據不足的問題,首先,引入貝葉斯推斷來估計損失頻率和損失分布中的參數,結合蒙特卡羅模擬對VaR技術對內