業(yè)績(jī)預(yù)增對(duì)股票收益率的影響——基于A股市場(chǎng)的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文運(yùn)用2012年上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告及市場(chǎng)數(shù)據(jù),按季度對(duì)公告業(yè)績(jī)預(yù)增的公司的分布特點(diǎn)和類型,業(yè)績(jī)預(yù)告前后股價(jià)發(fā)生的變化,以及影響這些變化的因素做實(shí)證分析并制定交易策略檢驗(yàn)。
　　總體來(lái)說(shuō),深圳市場(chǎng)披露業(yè)績(jī)預(yù)增的公司比例和強(qiáng)度要明顯高于上海市場(chǎng),在業(yè)績(jī)預(yù)告前后其相關(guān)個(gè)股的股價(jià)反映也更劇烈。按照事件研究法研究單季業(yè)績(jī)預(yù)增前后的平均累計(jì)異常收益率,本文發(fā)現(xiàn)一季度業(yè)績(jī)預(yù)增個(gè)股在信息披露后的短期股價(jià)表現(xiàn)最為出色。采用類似BARRA模型的方法

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