銀行監(jiān)管合謀行為的博弈模型研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，作為資源配置系統(tǒng)，占有龍頭地位并極大影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的是金融行業(yè)。而銀行系統(tǒng)又是金融板塊的重頭戲。由于金融危機(jī)的全球性影響，各國(guó)對(duì)本國(guó)的金融體系進(jìn)行了全面的整頓和徹底的改革。我國(guó)自加入WTO后也加快了銀行改革的步伐。銀行監(jiān)管制度在不斷完善，銀行監(jiān)管方面的法制建設(shè)在不斷取得進(jìn)展，但是遺憾的是，我們的金融市場(chǎng)依然腐敗頻發(fā)，大案要案接連不斷。這不禁讓我們疑竇叢生，到底什么樣的原因使得銀行監(jiān)管中的合謀等腐敗行為屢禁不止，為

2、了保障金融市場(chǎng)的健康有序發(fā)展，我們必須找出造成腐敗的深層次原因，并制定相應(yīng)的法制，才能維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
　　 為了解決以銀行業(yè)為重點(diǎn)的金融市場(chǎng)的合謀等腐敗問(wèn)題，本文首先重點(diǎn)研究了我國(guó)傳統(tǒng)銀行監(jiān)管體制以及西方銀行監(jiān)管體制的相關(guān)理論，并且針對(duì)于它們本身的缺陷，以及現(xiàn)階段銀行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的體制滯后問(wèn)題給出必要的說(shuō)明，以此證明我們研究合謀問(wèn)題的必要性。
　　 為了找到改進(jìn)銀行監(jiān)管方式，全面提升銀行

3、監(jiān)管業(yè)績(jī)的方法，本文其次把博弈理論應(yīng)用到解決如何找到合謀行為滋生的微觀機(jī)理，從而提出防范合謀行為的制度的問(wèn)題中，認(rèn)真研究了監(jiān)管者與經(jīng)營(yíng)者合謀的博弈模型的建立，從銀行機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)中有可能發(fā)生腐敗的行為官員的利益聯(lián)系出發(fā)，分析兩者之間的利益牽制，歸納出各自的利益最大化函數(shù)，找出影響他們利益的因素。違規(guī)銀行和腐敗官員正是通過(guò)調(diào)整這些因素以達(dá)到自己利益的最大化。如果能夠控制這些影響因素產(chǎn)生的途徑，則必能大大提升銀行業(yè)的廉潔度。
　　

4、最后本文以當(dāng)今我國(guó)銀行領(lǐng)域發(fā)生的真實(shí)案件為例，實(shí)證研究了博弈模型中相關(guān)因素在案件發(fā)生中的影響程度，從而證實(shí)研究結(jié)論。
　　 通過(guò)研究，獲得了以下成果與研究結(jié)論：
　　 1.監(jiān)管者道德修養(yǎng)與情操的高尚指數(shù)是影響監(jiān)管效果的重要因素。道德修養(yǎng)與情操的高尚指數(shù)高證明監(jiān)管官員更偏向于自己的事業(yè)而非不當(dāng)利益。相反，它們更看重的則是灰色收入。這說(shuō)明，我們應(yīng)該選擇一些擁有高道德修養(yǎng)與情操指數(shù)的年輕官員作為監(jiān)管者。這些監(jiān)管者看中的是自己的

5、政治前途，道德素質(zhì)比較高，不會(huì)為金錢所誘惑，愿意實(shí)實(shí)在在的依照法律法規(guī)堅(jiān)決查處違法亂紀(jì)行為，更不會(huì)同流合污進(jìn)行合謀，我國(guó)也應(yīng)該完善用人機(jī)制，對(duì)于無(wú)政績(jī)得過(guò)且過(guò)的監(jiān)管官員堅(jiān)決清除。這就為金融市場(chǎng)的健康發(fā)展多了一分保證。
　　 2.經(jīng)營(yíng)者基本生活資料滿足程度也是影響監(jiān)管效果的重要因素。基本生活資料滿足程度高，那么進(jìn)行合謀一旦被發(fā)現(xiàn)并隨之而來(lái)的重罰會(huì)使他們投鼠忌器，從而自覺(jué)防止類似腐敗行為。這證明我們應(yīng)該設(shè)法滿足經(jīng)營(yíng)者基本生活資料需求

6、，并加大處罰力度，這樣就會(huì)增加他們合謀的成本，一旦被發(fā)現(xiàn)面臨嚴(yán)重的處罰，而合謀所得的利益并不能給他們帶來(lái)更高的效用，這樣就大大打擊了他們鋌而走險(xiǎn)的積極性。
　　 3.針對(duì)監(jiān)管者所制定的制度約束，極大地影響了監(jiān)管效果。制度約束強(qiáng)度越大，就會(huì)迫使監(jiān)管者自覺(jué)履行自己應(yīng)擔(dān)的責(zé)任，并在監(jiān)管過(guò)程中嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)法，那么合謀行為就失去了產(chǎn)生的原動(dòng)力。相反，制度約束強(qiáng)度越小，監(jiān)管者很容易得過(guò)且過(guò)，甚至存在僥幸心理，主動(dòng)參與合謀等行為以牟取非法

7、利益。這就要求我們必須增大制度約束，使得監(jiān)管者能夠積極地進(jìn)行檢查，完善獎(jiǎng)罰機(jī)制，提高監(jiān)管者的監(jiān)管積極性。
　　 4.針對(duì)被監(jiān)管的經(jīng)營(yíng)者者所實(shí)施的監(jiān)管強(qiáng)度，同樣極大地影響了監(jiān)管效果。如果監(jiān)管者在監(jiān)管的過(guò)程中實(shí)施高強(qiáng)度的監(jiān)管，不放過(guò)任何可能帶來(lái)嚴(yán)重后果的小錯(cuò)誤，那么經(jīng)營(yíng)者就不敢鋌而走險(xiǎn)。相反，如果監(jiān)管者在實(shí)施監(jiān)管的過(guò)程中放任自流，甚至對(duì)一些不法行為不聞不問(wèn)，就會(huì)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)者毫不顧忌地搞腐敗之風(fēng)。
　　 5.業(yè)務(wù)流程的透明程度。

8、陽(yáng)光是最好的防腐劑，假如監(jiān)管與被監(jiān)管的全過(guò)程，以及經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)過(guò)程能夠適度公開(kāi)，那么必將大大減少合謀行為的存在。
　　 這就要求我們?cè)谥贫ūO(jiān)管規(guī)則時(shí)候著重增大監(jiān)管強(qiáng)度，增加經(jīng)營(yíng)者合謀被發(fā)現(xiàn)的概率，盡可能地增大監(jiān)管過(guò)程的透明程度，使得他們進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)與合謀的效用之和降低，從而使他們自覺(jué)放棄合謀。
　　 本文分為六個(gè)部分。第一部分，給出選題研究背景及其意義?；仡櫤?nèi)外研究現(xiàn)狀，點(diǎn)明本文的技術(shù)路線，本文所使用的技術(shù)方法，框架與

9、創(chuàng)新之處；第二部分，認(rèn)真回顧分析西方的金融發(fā)展，金融監(jiān)管理論以及西方的監(jiān)管方式演變，并詳細(xì)介紹銀行監(jiān)管的具體概念，監(jiān)管行為的分類；第三部分，著重介紹合謀行為的形式，并分析合謀形成的機(jī)制并建立銀行監(jiān)管合謀行為的博弈模型，通過(guò)對(duì)模型中的幾個(gè)變量進(jìn)行深入的研究，得出變量對(duì)合謀行為產(chǎn)生的影響程度，從而得出研究結(jié)論。第四部分，給出實(shí)證分析，分析合謀產(chǎn)生的原因。第五部分，根據(jù)第四部分的研究結(jié)果提出完善監(jiān)管立法，完善銀行內(nèi)控制度，透明度建設(shè)，改革人事