商業(yè)銀行操作風險度量及實證分析——以浦發(fā)銀行與民生銀行為例.pdf

1、近年來，在金融全球化和金融自由化的發(fā)展背景下，越來越先進復雜的金融技術引發(fā)了各種操作風險，這讓國際金融界開始重新審視操作風險。2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》確定了操作風險在商業(yè)銀行風險管理中的重要地位。但是，與市場風險和信用風險均已開發(fā)出較為成熟的度量模型相比，操作風險領域還缺乏真正成熟的度量方法。我國商業(yè)銀行操作風險損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風險正日益成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風險，但操作風險度量問題制約了我國操作風險管理水平的

2、提高。在此背景下研究我國商業(yè)銀行的操作風險度量問題具有重要的現(xiàn)實意義。 本文首先介紹了操作風險的內(nèi)涵、分類和特征，并針對我國商業(yè)銀行操作風險的現(xiàn)狀、分析其特有的原因，并提出相應的對策。在隨后的章節(jié)中，詳細介紹了操作風險的度量方法，包括定性、定量、定性與定量相結(jié)合的方法，以及風險模型在國際上的最新發(fā)展。在比較了各模型在我國的適用性，最后選擇基本指標法以及適合我國國情的收入模型法，選取浦發(fā)銀行和民生銀行作為研究對象，進行了回歸分析，