基于封閉式基金折價的投資方案設(shè)計及其實證研究.pdf

1、封閉式基金價格由市場供求關(guān)系決定，一般在以面值發(fā)行后，封閉式基金在相當長的一段時間都會以一定的折價進行交易。折價交易的封閉式基金成為一種普遍現(xiàn)象，研究折價交易的封閉式基金的投資價值對于投資者豐富投資品種，獲得確定性的收益有著重大的實戰(zhàn)意義。 本文對基于封閉式基金的折價的投資進行了具體的方案設(shè)計，我們對基于封閉式基金的折價設(shè)計了兩種投資模式即到期封轉(zhuǎn)開中的投資和折價的封閉式基金分紅中的投資，并論證了這兩種模式的可行性。 首

2、先，文章的第一章就本文的研究背景進行了說明。在文章的第二章，則進行了相關(guān)的文獻回顧。本文第三章描述了折價的封閉式基金在到期封轉(zhuǎn)開中的投資機會，并就其中的投資機會進行了數(shù)量分析。本章還對其中的到期封轉(zhuǎn)開進行方案設(shè)計并對投資方案給予評價和實證分析。本文第四章詳細描述了將封閉式基金分紅和折價相結(jié)合的投資機會并對其中的投資機會進行了分析。最后，文章說明了本文的研究局限及未來的研究方向。 研究結(jié)果表明，基于封閉式基金折價的投資方案具備較好