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文檔簡介
1、本文運用一種簡單而直接的方法，對一類典型的效用函數(shù)常數(shù)相對風險厭惡(Constant Relative RiskAversion，CRRA)情形，得到了其最優(yōu)投資組合x<'*><,t>及消費選擇(c<'1><,t>)<'*>,(c<'2><,t>)<'*>的顯式解。 全文共分為三章： 第一章前言介紹了最優(yōu)投資與消費問題的基本概念，概述了研究的各個歷史階段，研究方法、代表人物及其成果。最后簡要介紹了我國的研究動態(tài)及方向。
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