已閱讀1頁，還剩53頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、現(xiàn)代證券投資組合理論一直是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家傾力關(guān)注的一個(gè)重要理論研究前沿．現(xiàn)代證券投資組合理論，于1952年由Markowitz首開先河，以證券投資收益率的方差作為組合證券風(fēng)險(xiǎn)的度量，開辟了金融定量分析的時(shí)代，在度量風(fēng)險(xiǎn)的思想上建立了組合投資模型，在理論和實(shí)際應(yīng)用中都有重要意義．本文以風(fēng)險(xiǎn)度量和證券組合模型為題進(jìn)行研究，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)是不確定性．從熵的內(nèi)涵看，它代表一種不確定性．我們可以嘗試?yán)眯畔㈧氐挠嘘P(guān)理論對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新度量，也就更
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 風(fēng)險(xiǎn)度量與投資組合模型的研究.pdf
- 基于風(fēng)險(xiǎn)度量的證券組合投資優(yōu)化模型研究.pdf
- 證券投資風(fēng)險(xiǎn)值VaR的度量與組合優(yōu)化研究.pdf
- 證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)度量方法與證券組合的優(yōu)化模型研究.pdf
- 投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與優(yōu)化模型.pdf
- 證券組合的風(fēng)險(xiǎn)度量及其數(shù)學(xué)模型.pdf
- CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量投資組合模型的改進(jìn)研究.pdf
- 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量模型在證券組合投資中的應(yīng)用研究.pdf
- 基于不同風(fēng)險(xiǎn)度量下的投資組合模型研究.pdf
- 證券組合風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究.pdf
- 基于混合熵的投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究.pdf
- 基于譜風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合優(yōu)化模型研究.pdf
- 熵視角下投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究.pdf
- 基于VAR風(fēng)險(xiǎn)度量的Markowitz投資組合模型.pdf
- 基于Copula-GARCH模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量.pdf
- 不同風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合模型及應(yīng)用研究.pdf
- 投資項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)分析與度量.pdf
- 證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的研究與應(yīng)用.pdf
- 行為金融視角下證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量模型分析
- 房地產(chǎn)投資組合優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論